فوركس - استراتيجية الارتباط

الارتباط الفوركس استراتيجيات الارتباط نداء للتجار الفوركس لأنه يزيل الإجهاد المرتبطة انتقاء اتجاه السوق. عندما يختلف الزوجان المترابطان عن بعضهما البعض، فإن الفكرة هي ببساطة شراء زوج واحد وبيع الآخر. ما هي أزواج العملات المترابطة يوفر الارتباط احتمالا رياضيا لسلسلتين 8220time 8221 يتحركان في نفس الاتجاه. تطبيق الفكرة على الفوركس، وهذا يعني أننا بحاجة لاختيار اثنين من أزواج العملات. اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف هما خياران شعبيان نظرا لارتباطهما المرتفع للغاية، لذلك نحن نستخدمها 8217ll. الآن نطرح سؤالا بسيطا: 8220 إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسدشف)، ما هو احتمال أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) أيضا 8221 سوف تضخ حساباتنا عدد بسيط بين -1 و 1. 1 يعني أنه إذا ارتفعت العملة في القيمة، فمن المؤكد 100 أن العملة ب ارتفعت في القيمة. -1 يعني أنه إذا زادت العملة من حيث القيمة، فمن المؤكد 100 أن العملة B انخفضت في القيمة. قيمة 0 تعني أن حركة العملة A لا تمارس أي تأثير على الإطلاق على العملة B. التجار عموما يعتبرون ارتباطا كبيرا كلما كان الرقم أكبر من 70. يوروس و أوسشف شعبية جدا لأنها تحتفظ أقوى علاقة بين العملة الرئيسية أزواج. عندما كان تقلب السوق منخفضا جدا قبل بضع سنوات، كان حوالي -93. واليوم، يميل الارتباط إلى التراجع -80. مشاكل الديون الأوروبية والتدخل البنك السويسري الوطني 8217s لديها الكثير للقيام به مع انخفاض في هذا العدد. علاقاتهم التجارية أقل استقرارا بكثير. مخاطر استراتيجيات الارتباط Let8217s الانتقال إلى الأراضي المألوفة مع بلدي المثال المفضل، المتوسط ​​المتحرك. إذا كنت تأخذ المتوسط ​​خلال ال 20 بار الماضية، فإنك تعلم من التجربة أن المتوسط ​​سوف يختلف إذا كنت تدرس 50 فترة مقابل متوسط ​​200 فترة. إذا نظرتم إلى المتوسط ​​على الرسم البياني لمدة 5 دقائق مقابل الرسم البياني لكل ساعة، فسيختلف الرقم مرة أخرى. إن الإقلاع هنا هو أن الارتباطات تعمل بنفس الطريقة. قد يكون الارتباط بين اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إيجابيا إذا نظرتم إلى مقياس زمني قصير بما فيه الكفاية. كما كنت في الوراء في الوقت المناسب، ستلاحظ أنه كلما ذهبت، وأكثر استقرارا تظهر أرقام الارتباط. إذا كان الارتباط الأسبوعي لليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف هو -80، فإنك تتوقع الأرقام للحصول على المزيد من البرية وغير منتظمة كما كنت على نطاق واسع وصولا الى مخطط القراد. وتظهر نفس المشكلة مع المتوسط ​​المتحرك أيضا. دراسة الارتباط أكثر من 50 فترات توفر عدد استجابة، ولكنها أيضا أقل بكثير متسقة من 200 فترة الارتباط. ما فترة قصيرة مكاسب في الاستجابة، فإنه يفقد في الاستقرار. يجب عليك أيضا أن تنظر في ما إذا كان الارتباط الذي كنت 8217re دراسة المنطقية الأساسية. فقط لأن التغير في درجة الحرارة في منغوليا توقع اتجاه أوسجبي للأسبوع الماضي لا يجعل من فكرة جيدة لاستخدامها في المستقبل. الشيء نفسه ينطبق على تداول الزوج. يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسدشف) و الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) لسببين. كلاهما يحتوي على نفس العملة في الزوج (أوسد)، والتي نصف الأوزان لهم نفس الأداة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليورو و فرنك سويسري على حد سواء علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة. ونتوقع أن تشترك كل من منطقة اليورو وسويسرا في الحاجة لشراء وشراء الدولار الأمريكي. وهم بحاجة إليهم لشراء النفط والاستيراد والتصدير إلى الولايات المتحدة، وما إلى ذلك. يمكن لأي شخص لديه فهم سريع للاقتصاد الكلي أن يفسر لماذا هذه العلاقة منطقية. عادة ما يستقر تجار الارتباط على أزواج تتقاسم عملة مشتركة. وتتشارك تجارة اليورو مقابل الدولار مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) بالدولار الأمريكي. عند شراء يوروس وشراء أوسشف، أنت حقا: شراء ور وبيع أوسد شراء أوسد وبيع تشف لاحظ أن الدولار يلغي نفسه. ما تفعله حقا هو شراء اليورو وبيع الفرنك السويسري. هذا هو المعروف باسم زوج يوروشف. وبافتراض أن الانتشار غير شائن، فمن المنطقي ببساطة شراء أو بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري مباشرة بدلا من الذهاب من خلال عملية ملتوية لإدارة اثنين من الصفقات المفتوحة. إذا قررت اتباع نهج الزوجين، يجب أن تنظر في الحاجة إلى تحقيق التوازن بين أحجام التجارة ضد بعضها البعض. باستخدام الكثير القياسية كمثال، 100،000 يورو هو 137،500 دولار أمريكي. 100،000 أوسد 90،900 تشف. إذا كنت تشتري الكثير القياسي من اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإنك تشتري 137،500 من ذلك. عندما تشتري الكثير القياسي من أوسشف، أنت تشتري 100000 فقط. ومن الواضح أن 500 137 لا يساوي 000 100 شخص. ما لم تقرر عمدا أن تتاجر أحجام مختلفة، قد تحتاج إلى النظر في تحقيق المساواة بينهما. حل ل x: 100،000 137،500 x (90،900100،000) x 100،000 90،00 100،000 137،500 0.803 ستحتاج إلى تداول يوروس ليكون 80 من حجم تداول الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. ما الارتباط ليس الارتباط يوفر فقط نظرة ثاقبة على احتمال الاتجاه. تقول شيئا مطلقا عن قوة تحرك معين. قبل بضعة أشهر ارتفع الدولار مقابل الفرنك 1000 نقطة في القيمة خلال يوم واحد. تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي فقط بضع مئات من النقاط. تحرك الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) بشكل كبير من اليورو مقابل الدولار الأميركي سواء من حيث النقاط، ولكن الأهم من ذلك، كنسبة مئوية من السعر. ضع في اعتبارك إذا كنت قصيرا مقابل الدولار الأميركي مقابل الدولار الأميركي (يوروسد) في ذلك اليوم و أوسشف قصيرة. لقد فقدت طنا من المال. على الجانب الآخر، إذا كنت طويلة يوروس و أوسشف طويلة، ثم كنت حصلت على الحظ وحصل على هذه الخطوة. وبغض النظر عما حدث، فإن العلاقة لم تخبرك شيئا عن النتيجة عندما تتحرك في نفس الاتجاه. لهذا السبب، أفضل النظر في طريقة أقل بديهية تسمى التكامل المشترك. التكامل المشترك كونغراتيون يحول المشكلة على رأسها. وبدلا من السؤال عما إذا كان زوجان يتحركان في الاتجاه نفسه أم لا، يسأل عن مدى احتمال البقاء بينهما مسافة معينة. وبطبيعة الحال، فإن هذه المسافة تتغير مع مرور الوقت. ما تريد صيغة الصيغة المشتركة لاقول لكم هو مدى احتمال اثنين من أزواج هي أن نعود إلى مسافة قياسية. إذا كنت ترى اثنين من أزواج تنتشر بعيدا بعيدا بشكل غير عادي والأرقام اقول لكم انهم عادة ما يعود معا، فمن المنطقي للنظر في تجارة الزوج. إرنست تشان لديها مقدمة ودية للتكامل المشترك أن أوصى. وهناك أبشع بكثير، مقدمة الرياضيات المكثفة لهذا الموضوع، وإن كان واحدا هو أيضا أكثر دقة، هو في كتاب أزواج التداول من قبل غاناباثي فيديامورثي. ترك الرد إلغاء الرد القائم على الارتباط استراتيجيات التداول الفوركس من قبل: آدم غرونويرغ فهم مبادئ الارتباط سيعزز آفاق تحقيق نجاح ثابت الفوركس، يكتب آدم غرونويرغ من إنفستو. ارتباط الفوركس هو موضوع رواجي في الوقت الحاضر ولكن ما هو بالضبط كل شيء عن على سبيل المثال، هل من الممكن دمج أي مفاهيم الارتباط في استراتيجية تداول العملات الأجنبية بحيث يمكن التقاط تيار ثابت من الأرباح تعريف الارتباط لذلك، ما هو هذا الموضوع كل شيء عن الارتباط يقيس العلاقة المتبادلة بين أي من الأصول اثنين على مدى فترة زمنية محددة. وتتراوح هذه المعلمة بين 1 (علاقة إيجابية مثالية) و -1 (علاقة سلبية كاملة). ويعني الارتباط الإيجابي أن الحركات الاتجاهية لسنداتين متماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام الإيجابية الأكبر إلى أن هذه الحركات أصبحت أكثر قربا. في المقابل، يشير الارتباط السلبي إلى أن اثنين من الأصول تتحرك في اتجاهات متعاكسة تماما مع زيادة الأرقام السلبية مما يعني اختلافات أقوى. كيفية الارتباط ينطبق على الفوركس كلما كنت تداول العملات الأجنبية، يجب أن نفهم أنك، في الواقع، شراء وبيع مزيج من أزواج العملات اثنين. وتتكون هذه الأزواج من عملتين ويتم تحديد سعره بقسمة قيمة قيمة واحدة على قيمة العملة الأخرى. مرة أخرى، يجب أن ندرك أن كنت في الواقع توليد اثنين من الصفقات كلما كنت مرة أخرى زوج العملة. على سبيل المثال، إذا قمت بتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي طويلة، كنت شراء اليورو وبيع الدولار. ونتيجة لذلك، سوف تكون خلق خطأ إذا اعتبرت أن هذه التجارة تقوم فقط على زوج واحد من العملات فقط. بدلا من ذلك، يجب أن تفهم أنك قمت بتهيئة شراكة عمل مع عملتين. هذا أمر بالغ الأهمية لنقدر بحيث يمكنك التعرف على الارتباط والربط بين كل من هاتين العملتين بالنسبة للآخرين. فعلى سبيل المثال، يفضل العديد من المستثمرين تنويع استثماراتهم كوسيلة لتقليل تعرضهم للمخاطر. ومع ذلك، قبل تحقيق هذا الهدف، سوف تجد أنه هو ممارسة مفيدة لفحص العملات المعنية لأي ارتباط، على سبيل المثال. هل يتسلق كلاهما في وقت واحد أم أنهما يتحركان عادة في اتجاهات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفهم بسرعة أن الارتباطات العملات ضبط مع مرور الوقت وأنه على الرغم من أن اثنين من العملات قد تقدمت في اتجاه واحد الليلة الماضية، فإنها قد لا تفعل ذلك اليوم. ونتيجة لذلك، سيكون لديك للتحقق الاتجاهات في ارتباط مستمر. فوائد دراسة الارتباط الترابط يمكن أن تساعد حتى في تحديد ما إذا كان اتجاه زوج من العملات قوية وإذا استمرت في التقدم في اتجاهها الحالي. على سبيل المثال، اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسدجبي) غالبا ما يتحرك في الاتجاهين المعاكسين تماما. إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي يتسلق، ثم أوسجبي ينخفض. على هذا النحو، اعتبر أنك قد قررت فتح صفقة طويلة من اليورو مقابل الدولار الأميركي لأنها قد كسر فقط فوق مستوى مقاومة حاسمة. قبل القيام بذلك، يجب عليك دراسة ارتباط أوسجبي للتأكد مما إذا كان فوق مستوى الدعم المهم فقط. إذا كان الأمر كذلك، فإنك سيكون من المستحسن أن تتوقف عن فتح موقف يوروس حتى تحصل على دليل على أن أوسجبي يمكن أيضا أن تغطس بشكل فعال تحت مستوى دعمها. الفوركس وأسواق الأسهم هناك أيضا علاقة قوية بين أسواق الأسهم وأزواج العملات. على سبيل المثال، إذا ارتفع متوسط ​​داو جونز الصناعي، فإن العملات ذات العائد الأعلى، مثل اليورو، الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري تسلق عادة في نفس الوقت مقابل العائد المنخفض، أي الدولار الأمريكي والين الياباني. العكس صحيح إذا كان داو جونز قطرات. من خلال تقييم أزواج العملات الرئيسية في سوق العملات الأجنبية، يجب عليك أن تحدد بسرعة أن العديد من الحركات اتجاهها هي قابلة للمقارنة جدا. على سبيل المثال، فإن اليورو مقابل الدولار الأمريكي واليورو مقابل الين الياباني لديهم ميل للتحرك في اتجاه مماثل، ونتيجة لذلك، تظهر درجة عالية من الارتباط. لماذا هذا في كلتا الحالتين، كنت شراء اليورو وبيع الدولار والين في الصفقات الطويلة. من خلال دراسة أنماط التداول للدولار الأمريكي والين الياباني، ستلاحظ أن كلا التحركين في نفس الاتجاه مقابل اليورو. في المقارنة بين اثنين من أزواج العملات، يجب أن يكون من الناحية المثالية ما مجموعه أربع عملات تؤثر على العلاقة. وبغية عدم المبالغة في قيمة عملة بعينها، من الضروري أن تظهر جميع العملات الأربع، بغض النظر عما إذا كانت تشترى أو تباع، مرة واحدة فقط في هذه العلاقة. الترابط والوقت كما سبق ذكره، حيث أن الترابط بين العملات يتغير بمرور الوقت، فمن الأهمية بمكان أن تتبع التغيرات في هذه المعلمة بانتظام. وعادة ما ينصح المتداولين الفوركس لمراقبة أنماط الارتباط لمدة ثلاثة أشهر وسنة واحدة من تلك العملات من الفائدة على أساس منتظم بحيث يمكن الحصول على شعور أفضل من أنماطها التاريخية. فهم الارتباط يمكن أن تسمح لك لإدارة أكثر فعالية وتنويع محفظتك الاستثمارية. وفي الختام، يدرس الارتباط العملات عن طريق تحديد مدى قابلية تحركاتها الاتجاهية. ويولد الارتباط السلبي المتزايد إشارة قوية بأن زوجي العملات يتحركان في الاتجاه المعاكس. ونتيجة لذلك، قد تتعرض فرص الربح الخاصة بك للخطر بشكل كبير إذا كنت لا نقدر تماما هذه الحقيقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن قيمة الارتباط الإيجابي تشير إلى أن زوجي العملات يتقدمان في نفس الاتجاه بالضبط مما يوفر لك آفاقا بارزة لتحقيق الأرباح من كليهما. على هذا النحو، فإن فهم مبادئ الارتباط سيعزز بالتأكيد آفاق تحقيق نجاح ثابت في الفوركس. أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة على العملات المؤتمرات القادمة اتصل بنا كيفية تداول استراتيجية الارتباط في حين أن الارتباطات سوف اقول لكم ان خطوة على وشك أن تحدث، والارتباط وحده لا اقول لكم أي زوج يتحرك أو الاتجاه الذي سوف تتحرك فيه. وبعبارة أخرى ، أنت تعرف أنك بحاجة إلى وضع على التجارة، ولكن كنت لا تعرف أي زوج للتجارة أو ما إذا كنت بحاجة لشراء أو بيع قصيرة. هذا القيد الضخم في تجارة الارتباط قد خنق التجار لسنوات، وهذا هو السبب في عدد قليل جدا من التجار استخدام الارتباطات على الرغم من الفوائد الواضحة. من بين عدد قليل من التجار الذين يقومون بالتجارة مع الارتباطات، فإن معظم استخدامها مجرد فلتر لزيادة دقة نظام مربحة بالفعل. وقررت أن أعتبرها أكثر من ذلك وجعلت مني استراتيجية تجارية رئيسية. كالتاجر بدوام كامل، الباحث، ومطور النظام، وأنا أعلم أن تحديد التقلبات يمكن التنبؤ بها هو نصف المعركة. تحديد نقاط الدخول والخروج هو ببساطة مسألة اختبار والكثير من التجارب والخطأ. استغرق الأمر أفضل من 12 شهرا، ولكن في نهاية المطاف، وأنا بحثت، وضعت واختبار 82 استراتيجيات مختلفة للاستفادة من الصفقات الارتباط. عندما استقر الغبار، تركنا مع ثمانية فقط التي قطعت. هيريس واحد أن فعل. وتسمى الاستراتيجية متابعة الزعيم، وبينما واحدة من أبسط الاستراتيجيات الثماني تعلمت، لا يقل أهمية. تتبع تجارة الارتباط ليدر، مثل جميع صفقات الترابط، تنتظر حتى خروج زوجين مترابطين من الإختراق ثم تستفيد بسرعة من فرصة لفروة بعض النقاط السريعة من السوق. هيريس كيف يعمل: لهذا النظام، وأنا ترغب في تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي جنبا إلى جنب مع غبوسد. هذه الأزواج ترتبط ارتباطا إيجابيا، كما هو متوقع، فهي تتحرك أكثر أو أقل موازية لبعضها البعض (كما هو موضح في الرسم البياني أدناه). ولكن عندما كانت تتداول مع الارتباط، لم تكن تبحث فقط في الاتجاه، كانت تبحث أيضا في النطاق. المدى هو بالطبع الفرق بين ارتفاع وانخفاض الأسعار خلال فترة محددة من الزمن. نحن نعلم، على سبيل المثال، أن غبوسد لديها عادة نطاق أكبر بكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي. وبعبارة أخرى، في حين أن هذه الأزواج المترابطة سوف تتحرك عموما في نفس الاتجاه، يجب أن يكون غبوسد الوديان أقل وأعلى قمم من اليورو مقابل الدولار الأميركي. لذلك، عندما نرى أن نطاق غبوسد يتخلف عن نطاق اليورو مقابل الدولار الأميركي لبار واحد (انظر الرسم البياني)، لدينا إعداد التجارة المحتملة. وبمجرد أن يتخطى المدى 20 نقطة أو أكثر، نأخذ هذه الصفقة مع توقع أن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار سيعوض الفجوة ويتجاوز نطاق اليورو مقابل الدولار الأميركي في عدد قليل من الحانات. وأنا أعلم أن هذا هو احتمال كبير للغاية التجارة لأن القانون الأساسي يملي أن الأزواج يجب أن تبقى في الارتباط، لذلك نحن نعلم أنها سوف تعود في نهاية المطاف. وهي استراتيجية مدعومة بأساسيات السوق والاختبار لسنوات، ووجدت إيف أيضا أن تكون واحدة من أكثر الاستراتيجيات دقيقة (ومربحة) لحظيا إيف تداولت من أي وقت مضى. حسنا، يتيح لك الاطلاع على الرسم البياني كما هو مذكور أعلاه: انقر للتكبير الآن، فإن نطاق غبوسد يتخلف عن اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار ثماني نقاط. ثاتس ما يكفي من تأخر أن نلاحظ، ولكن لا يكفي لاتخاذ التجارة حتى الآن. أود أن أرى على الأقل تأخر 20 نقطة قبل أن تأخذ التجارة، لذلك سوء مشاهدته لشريط آخر ونرى ما سيحدث. المزيد: مواصلة القراءة على الصفحة 2 إضافة تعليق المؤتمرات القادمة الاتصال بنا